El monumento más notable de Riogordo es la iglesia de Nuestra Señora de Gracia, de 1490. El templo tiene planta basilical, con naves separadas por arcos de medio punto. Su camarín y su torre cuadrada, con tejadillo de cuatro vertientes, son los elementos más destacados del templo.

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En la misma calle de la iglesia se encuentra el Museo Etnográfico. Sus instalaciones, ubicadas en una antigua almazara, incluyen molinos de aceite y harina, bodegas, una sala de vinos, un lagar, elementos de una casa del siglo XIX y una capilla de El Paso de Riogordo.

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Paseando entre casas solariegas y viviendas encaladas, se llega hasta la ermita de San Sebastián o de Jesús Nazareno. Este edificio del siglo XVII consta de una nave cubierta por bóveda de cañón con lunetos ricamente decorados. El camarín con la imagen del Nazareno es toda una joya del barroco.

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Otras muestras de la devoción religiosa son las trece hornacinas-capilla repartidas por el pueblo y el mural dedicado a El Paso de Riogordo.